创造DLL：
1) 建立带有输出原型/结构/符号的头文件。
2) 建立实现输出函数/变量的C/C++源文件。
3) 编译器为每个C/C++源文件生成.obj模块。
4) 链接程序将生成DLL的.obj模块链接起来。
5) 如果至少输出一个函数/变量，那么链接程序也生成lib 文件。
创造EXE：
6) 建立带有输入原型/结构/符号的头文件。
7) 建立引用输入函数/变量的C/C++源文件。
8) 编译器为每个C/C++源文件生成.obj源文件。
9) 链接程序将各个.obj模块链接起来，产生一个.exe文件(它包含了所需要DLL模块的名字和输入符号的列表)。
运行应用程序：
10) 加载程序为.exe 创建地址空间。
11) 加载程序将需要的DLL加载到地址空间中进程的主线程开始执行；应用程序启动运行

其中,创建DLL时的步骤1)生成的.h头文件,在创建exe的时候需要用到.除非你使用动态加载,创建DLL步骤5)中生成的lib文件也要在链接exe文件时用到.此外,exe程序运行时还需要生成的DLL文件.
即:对于exe程序,需要用到
编译时--------DLL头文件(.h)
链接时--------DLL库文件(.lib)
运行时--------DLL文件(.DLL)     

以上参考<WINDOWS核心编程>    第19章,本来还有一个图形,很形象,一看就明白的.可惜不知道怎么贴出来,只好作罢.